Форекс статьи
Как выбрать торговую систему?
Вы хотите выбрать хорошую систему для работы на форексе, такую, которая стоила бы вашего времени и усилий? Есть несколько аспектов, о которых необходимо помнить при выборе системы.
Во-первых, известно, что некоторые системы работают лучше и являются более стабильными, чем другие. Конечно, «лучше» или «хуже» это понятия размытые, связанные с индивидуальностью. Но, предположим, вы сравниваете две дневные системы, обе требуют одинакового времени на торговлю, но первая является более стабильной и приносит большей прибыли, при этом дает меньшие просадки. Для большинства трейдеров именно эта система будет выглядеть более привлекательной.
Во-вторых, необходимо учитывать, что системы отличаются по такому параметру, как время, которое они работают. Некоторые системы требуют меньше времени на сделку, тогда как другие требуют того, чтобы вы в течение суток неоднократно смотрели на монитор. Выбор системы по этому критерию зависит от вашего стиля жизни и торговли.
Наша цель найти систему для торговли на валютном рынке, которая была бы достаточно прибыльна («достаточно» - у каждого разное), которая бы имела приемлемые просадки и соответствовала бы нашему стилю жизни.
Все это очень важно, поскольку если для вас лично не соблюдается одно из этих условий, вы не сможете торговать по системе.
К моменту, когда вы закончите читать эту статью, вы будете знать, как выбрать систему на форексе, которая стоила бы потраченных времени и усилий и привела бы вас к процветанию.
Итак, вот 7 важных аспектов, которые мы должны проанализировать при выборе торговой системы.
1. Прибыльность системы.
Прибыльность системы оценивается либо в количестве пипсов, которые она приносит в месяц, либо, если мы оперируем определенной суммой, то в долларовом исчислении, которое оно приносит в месяц. Параметры прибыльности, часто сравниваются в количестве пипсов в месяц, так как это один из способов сравнения разных торговых систем, несмотря на тот факт, что игроки оперируют разными депозитами и объемами позиций.
Однако, когда вы оцениваете систему по профиту в пипсах, будьте осторожнее, постольку, при использовании фиксированного риска размер сделки будет зависеть от среднего риска, а значит, от расстояния до стопа. Но это расстояние указывается не часто.
В качестве примера, предположим, что вы торгуете, используя модель риска, равную 2 %.
Если средний риск на сделку в первой системе составляет 30 пипсов, а во второй 60 пипсов, то средняя наличная цена в первом случае в два раза больше. Если обе системы приносят одинаковую среднюю прибыль на сделку в пипсах, например 100 пипсов, первая система в долларовом выражении приносит большую прибыль.
Если, с другой стороны, мы принимает фиксированную в долларах модель риска, тогда сумма инвестиций будет зависеть от размера сделки.
2. Максимальная просадка, историческая, либо основанная на реальной торговле.
Максимальная историческая просадка для системы, это самое большое уменьшение вашего депозита, которое имело место в прошлом: либо при гипотетическом тестировании, либо при торговле по системе на реальном счету.
При сравнении двух систем и их просадок, вы также можете сравнивать их в пипсах, либо в долларах. При использовании долларового эквивалента, просадка выражается в процентах. То есть, если максимальная историческая просадка составляет 6.000 долларов для 10.000 депозита, то просадка будет составлять 60 % вашей наличности.
Этот показатель можно использовать как для сравнения систем, так и для вычисления депозита, который вам необходим для торговли по той или иной системе.
В упомянутом выше примере, для начала вам нужно, по меньшей мере, 16.000 долларов. Т.е. сумма в 10.000 + 6.000, на случай, если просадка произойдет сразу же после начала вашей работы по системе, а не спустя месяцы или годы, после этого знаменательного момента.
3. Коэффициент прибыльных и убыточных сделок при работе по системе.
Коэффициент прибыльных и убыточных это процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок. Большой коэффициент прибыли-убытка является преимуществом, поскольку по такой системе торговать с психологической точки зрения.
Однако вам также необходимо учитывать, еще и коэффициент прибыли-убытка.
4. Коэффициент прибыли-убытка.
Коэффициент прибыли убытка, это средний размер прибыльных сделок по отношению к убыточным сделкам. Высокий показатель этого коэффициента свидетельствует о хорошей работе системы. Если этот коэффициент больше 1, а также, если он усиливается, высоким значением коэффициента прибыльных и убыточных сделок, то вы на верном пути. Вы можете не ограничиваться значением больше 1, а довести его до 2, 3 или более высокого уровня.
5. Стабильность работы системы на разных промежутках времени.
Если вы нашли прибыльную систему, с разумной просадкой, и если она очень устойчива, то вам можно позавидовать. Обратите внимание, на месячные, квартальные и годовые результаты работы по системе.
Некоторые игроки не возражают против меньшей устойчивости или более высоких просадок, если система дает лучшие показатели прибыльности. Однако другие трейдеры, хотят, чтобы система была более стабильной, нежели прибыльной. Как говорится, каждому свое.
6. Сколько времени надо тратить для работы по системе каждый день?
При работе по некоторым системам вы можете уделять торговле в день около 15 минут чистого времени. Как правило, это дневные системы. В других случаях, за монитором следует находиться несколько часов, чтобы достичь таких же результатов.
Есть и другие системы, которые основаны на торговле на экономических репортах. При их использовании вы точно знаете, когда вам нужно быть за компьютером. Хотите ли вы быть дей-трейдерам, или торговать на более коротких внутредневных диапазонах, сколько у вас свободного времени в сутки? Ответы на эти вопросы весьма важны при выборе системы.
7. Является ли система полностью механической, дискрецинной или смешанной?
Преимуществом большинства механических торговых систем заключается в том факте, что работать по ним очень просто. У вас нет большой необходимости приобретать большие навыки для того, чтобы действовать по своему усмотрению. Однако механических на 100 % систем почти не бывает.
Например, когда вы чертите, линии поддержки и сопротивления, хотя и существуют достаточно четкие правила их построения, тем не менее, ваше решение будет зависеть либо от вашей индивидуальности, либо от вашего учебного опыта, либо от опыта гуру, разработавшего систему.
Если вы уже пробовали самостоятельно анализировать различные форекс-стратегии, то уже знакомы с основными принципами их отбора. Вам нужна система, которая была бы достойна того, чтобы учиться и работать по ней. Система, которая не приведет вас в состояние фрустрации.
Теперь, когда вы познакомились с этой статьей, вы знаете, на какие аспекты систем, следует обращать внимание.
Другие Статьи
